[半角/全角]キーを押してもIMEの入力モードが変わらない理由はいろいろあるります。

例えば、キーボードを日本語キーボードとは認識していないで英語のキーボードになってしまったために切り替わらない場合はデバイスマネージャーからキーボードのドライバーを変更することによって対処できるようです。詳細な方法についてはこちらを参照ください。

今回の場合は口頭での質問だったので詳細な情報は分からないのですが、おそらく下記の対処方法で解決できるかと思います。ちなみに下記に説明する環境はWindows XPです。(質問してきた方はWindows 2000だと思いますが、こちらで勝手に確認した限りでは同じでした)

1. ｢スタート｣から｢コントロールパネル｣を開いて｢地域と言語のオプション｣を選択します。(クラッシックモードの場合)
   
2. ｢地域と言語のオプション｣ウィンドで｢言語｣タブを開いて｢テキスト サービスと入力言語｣の[詳細]をクリックします。(IMEの｢設定｣でも可)
   
3. ｢テキスト サービスと入力言語｣の｢設定｣タブで｢インストールされているサービス｣の[日本語]－[キーボード]－[Microsoft IME Standard 2003]を選択します。(IMEのバージョンによってこれらは異なります。ちなみに｢Microsoft Natural Imput 2003｣では下記の設定方法は当てはまりません)
   
4. 選択した状態で[プロパティ]ボタンをクリックすると｢Microsoft IME スタンダードのプロパティ｣ウィンドが表示されます。
   
5. ｢全般｣タブを選択して｢キー/ローマ字/色の設定｣の[設定]ボタンを押します。すると｢Microsoft IME 詳細プロパティ｣ウィンドが表示されます。(ここまで到達するのが非常に長い！)
   
6. ｢キー設定｣タブを選択して｢設定｣のプルダウンを｢Microsoft IME｣に選択して、一覧の中から｢IME-オン/オフ｣と書かれている行を探します。その行の｢＊キー｣の列の項目を選択して[変更]ボタンをクリックします。
   
7. ｢キー設定｣ウィンドが表示されたらプルダウンから｢半角/全角」を選択して、｢OK｣ボタンをクリックします。
   
8. 後は今まで開いたウィンドを[OK]又は[閉じる]ボタンをクリックして閉じていきます。

以上で[半角/全角]キーの設定が完了します。

上記の過程で出てきた｢Microsoft IME 詳細プロパティ｣ウィンドの｢キー設定｣タブはそれぞれのキーをどのような設定にするかを決める箇所になります。

列名の｢＊キー｣はそれぞれのキーを表し、それ以外の列に関してはその場合(｢入力/変換済み文字なし｣など)はどのような動作をさせるかを決めることができます。

その為、この箇所をいろいろいじってしまうとキーボードを押した時の動作がゴチャゴチャになってしまいます。逆に｢俺はこのキーを押した時はこうしたいんだ！｣という場合はこの箇所を変更すれば自分オリジナルのキー動作を設定することができます。